jueves, 10 de abril de 2025

CAPM: modelo de valuación de activos financieros

CAPM

📈 El modelo de valoración de activos financieros (CAPM) conecta el riesgo sistemático con el rendimiento esperado de un activo. Nos permite responder a una pregunta clave:
¿cuánto retorno debería exigir un inversor por asumir determinado nivel de riesgo?


📐 La fórmula del CAPM

El modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) propone que:

$$ \text{R}_i = R_f + \beta_i (R_m - R_f) $$

Donde:

  • ( $R_i$ ) = Rendimiento esperado del activo
  • ( $R_f$ ) = Tasa libre de riesgo (por ejemplo, bonos del Tesoro)
  • ( $\beta_i$ ) = Beta del activo (sensibilidad al mercado)
  • ( $R_m$ ) = Rendimiento esperado del mercado
  • ( $(R_m - R_f)$ ) = Prima de riesgo del mercado

🔍 ¿Qué representa esta fórmula?

  • ( $R_f$ ): es lo mínimo que deberías ganar por no tomar riesgos (un rendimiento seguro).
  • ( $\beta_i$ ): mide cuánto se mueve el activo respecto al mercado (si ( \beta = 1 ), se mueve igual).
  • ( $(R_m - R_f)$ ): es la recompensa por tomar riesgo de mercado.
  • El producto ( $\beta_i \cdot (R_m - R_f)$ ) es el exceso de retorno que el activo debería ofrecer por su nivel de riesgo.

📊 Ejemplo numérico

Supongamos:

  • ( $R_f = 3%$ )
  • ( $R_m = 9%$ )
  • Una acción tiene ( $\beta = 1.2$ )

Entonces:

$$ R_i = 3% + 1.2 \cdot (9% - 3%) = 3% + 7.2% = 10.2% $$

El inversor debería esperar un retorno del 10.2% anual por invertir en ese activo, dado su nivel de riesgo.


🧠 ¿Qué implica el CAPM?

  • El rendimiento esperado depende solo del riesgo sistemático (beta).
  • El riesgo no sistemático no se remunera: se supone que el inversor lo elimina vía diversificación.
  • Cuanto mayor sea la beta, mayor debe ser el retorno exigido.
  • Los activos con beta negativa pueden incluso actuar como protección ante caídas del mercado.

📉 Limitaciones del modelo

🛠️ Aunque útil, el CAPM es un modelo simplificado. Algunas críticas frecuentes:

  • Supone mercados eficientes y sin fricciones.
  • Supone que todos los inversores tienen acceso a la misma información.
  • No considera otros factores de riesgo (tamaño de empresa, momentum, etc.).
  • A veces la beta histórica no refleja el riesgo futuro.

🔗 Relación con lo anterior

El CAPM formaliza una idea clave:
Sólo el riesgo sistemático es compensado con retorno.
Lo demás… es riesgo asumido sin recompensa.